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Cómo calcular el LIBOR

Publicado por Luisa en

Libor es el acrónimo en inglés de London InterBank Offered Rate. La tasa Libor es un tipo de interés interbancario que apareció en el mercado financiero internacional en el año 86. Surgió como resultado a la necesidad de establecer un tipo de interés de referencia para los préstamos entre entidades bancarias.

La tasa Libor se publicó por primera vez el 1 de enero de 1986. Desde entonces se publica cada día por la Asociación de Banqueros Británicos, BBA por sus siglas en ingles.

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LIBOR

calculo com a libor

A taxa Libor é muito utilizada em operações de comércio exterior e capitações externas. Dentre estas, as que mais se destacam são as relacionadas a pré-pagamentos de exportações e empréstimos amparados pela lei 4131. Além disso, em operações de SWAP, a Libor é bem frequente, visto que são acopladas às captações justamente com o intuito de eliminar a exposição a esta taxa.

Como já explicamos em um dos eBooks anteriores, a Libor é uma taxa baseada em taxas ofertadas pelos bancos em Londres. Assim, devido se tratar de uma taxa internacional, a Libor apresenta uma série de termos e particularidades que serão exploradas mais a fundo nesse texto.

Fazendo uma breve revisão, a LIBOR atualmente é publicada em cinco diferentes moedas: Dolar, Euro, Libra, Yen e Franco Suíço. Quanto aos prazos são sete:

1. ​um dia

2. uma semana

3. um mês

4. dois meses

5. três meses

6. seis meses

7. um ano

A LIBOR é uma taxa expressa ao ano de 360 dias corridos e sua capitalização é feita de maneira linear. Assim os cálculos são dados por:

libor 1

Onde:

  • Tx LIBOR: taxa LIBOR expressa ao ano;
  • DC: número de dias corridos.

Quando se trata da LIBOR e mais uma taxa adicional, o cálculo é feito com a simples soma desse determinado valor à taxa LIBOR, o que é conhecido como Spread Aditivo. Vide equação:​

libor 2

Para se obter cálculos precisos de saldos devedores e parcelas de operações indexadas à LIBOR, devemos atender também as peculiaridades tanto do calendário Inglês, como do Norte Americano. Lembrando que toda taxa Libor tem duas datas: a data de divulgação e a data de aplicação da taxa.

Podemos observar as devidas especificidades da LIBOR para cada tipo de moeda referente ao prazo e a data de aplicação na tabela abaixo.

libor 3

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Onde:

  • T: é a data de divulgação;
  • T + 2: lê-se que é a data de divulgação mais dois dias úteis ingleses, caso essa data for um feriado na praça de maior relevância da moeda, a data de aplicação será rolada para frente até que seja dia útil tanto em Londres e na principal praça financeira da moeda.

A seguir temos o calendário para o início de 2016.

libor 4

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Dada uma operação com as seguintes características: 1. Em dólar, 2. Corrigida por uma taxa LIBOR semestral, 3. Data de aplicação ou período de cobrança de juros em . Temos a impressão de ser um contrato simples, pois podemos a partir da data de aplicação, , chegar a uma data de divulgação, .

Porém, caso a data de início do período de correção fosse , nos depararíamos com um problema. Devido ao feriado de , Martin Luther King Jr. Day, nos Estados Unidos, a LIBOR divulgada em teve sua data de aplicação postergada para , coincidindo com a data de aplicação da LIBOR divulgada em . Assim, qual seria a LIBOR correta a se utilizar, 14 ou 15 de Janeiro?

A resposta para tal pergunta é simplesmente a data especificada no contrato. Tal exercício serve para deixar claro que contratos bem especificados devem ter como referência a data de divulgação das LIBORs a serem adotas e não apenas os fluxos financeiros.

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Trabajadores del Estado recibirán Bono 14

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, afirmó que Q1 mil 468 millones se pagará este año de bono 14 en el gobierno central, sin contar a las instituciones autónomas y descentralizadas.

Estrada hizo ver que ese monto debe ser pagado durante los primeros 15 días de este mes a los trabajadores.

Agregó que el banco central inyectará Q780 millones adicionales “de circulante” porque hay más demanda de efectivo.

De los Q1 mil 468 millones para el bono 14, Q279 millones corresponde a las clases pasivas.

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La publicación y cálculo del LIBOR

El LIBOR es publicado diariamente generalmente a las 11:45 (hora inglesa) por la Asociación de Banqueros Británicos.

El LIBOR es una media de los tipos de interés interbancarios que ofrecen parte de los bancos que participan en el mercado de Londrés en transacciones de instrumentos financieros a corto plazo (de un día a un año). Los bancos con los que se calcula el LIBOR son 16, de los tipos de interés publicados por estos bancos se toman los 8 valores centrales y se calcula la media, cuyo resultado es el valor del LIBOR.

Enlaces de interés:

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Operaciones en las que se usa la tasa Libor

La tasa libor es el tipo de referencia para diversas operaciones e instrumentos financieros entre los que destacan los siguientes.

  • Contratos futuros de interés de corto plazo.
  • Swaps de interés.
  • Swaps de inflación.
  • Bonos de renta variable.
  • Créditos sindicados.
  • Hipotecas de interés variable.
  • Monedas.
  • Forwards.

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Empezarán las inspecciones

Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público es una prestación laboral que todo empleador debe pagar a sus empleados adicional e independiente del aguinaldo.

Autoridades del Mintrab explicaron que el estipendio debe pagarse antes del 15 de julio y consiste en un salario completo (o proporcional, según sea el caso), que incluye toda bonificación o ganancia que tuvo el trabajador.

A partir del 15 de julio dan inicio las inspecciones para verificar si existe incumplimiento del pago del bono 14.

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¿Qué determina la cuantía de los tipos Euribor?

La cuantía de los tipos de interés Euribor se determina en primer lugar a partir de la oferta y la demanda. Finalmente, existe un tipo de interés del mercado, definido mediante la intervención de un gran número de bancos europeos. No obstante, existen diversos factores externos que afectan significativamente a la cuantía de los tipos de interés Euribor. Se trata, por ejemplo, de las circunstancias económicas como el crecimiento de la economía, la tasa de inflación, la solvencia de los bancos, la confianza mutua y la confianza del consumidor.

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¿Qué bancos europeos componen el panel?

El panel de bancos que determina los tipos del Euribor se compone exclusivamente de bancos con una excelente valoración crediticia. La elección de los bancos a los que se solicita que remitan sus datos para la determinación del Euribor se controle por parte de una comisión de supervisión de la Federación de Bancos Europeos. Para consultar el listado completo, haga ‘clic’ aquí

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Euribor y LIBOR

Euribor y LIBOR son tasas comparables. Euribor es el tipo de interés medio al que una selección de bancos se otorgan préstamos a corto plazo no cubiertos en euros. LIBOR (bbalibor) es el tipo de interés interbancario medio al que una selección de bancos se otorgan préstamos a corto plazo no cubiertos en el mercado monetario londinense. Como Euribor, LIBOR se publica en vencimientos differentes. La gran diferencia es que LIBOR se calcula para divisas diferentes. Para acceder a los tipos actuales LIBOR, haga ‘clic’ aquí. Para obtener información de fondo sobre el LIBOR, haga ‘clic’ aquí.

Los tipos Euribor actualmente
periodo
1 mes -0,401% -0,407% -0,406%
3 meses -0,376% -0,373% -0,374%
6 meses -0,368% -0,362% -0,361%
12 meses -0,321% -0,311% -0,307%

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